1.資料名稱(chēng)：2007-2022年金融機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算代碼+計(jì)算結(jié)果+原始數(shù)據(jù)

2.指標(biāo)范圍：共包含四個(gè)系統(tǒng)性極值風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)：dcc方法計(jì)算的Δcovar、分位數(shù)計(jì)算的Δcovar、分位數(shù)計(jì)算的covar和mes

3.統(tǒng)計(jì)范圍:

時(shí)間跨度為2007年至2022年7月8日，數(shù)據(jù)為非平衡數(shù)據(jù)，即不一定都是2007年開(kāi)始的，但是2010年后的數(shù)據(jù)基本都有，所計(jì)算的數(shù)據(jù)能很好的描述金融危機(jī)、股災(zāi)和新冠疫情。

金融機(jī)構(gòu)包括 工商銀行 光大銀行 農(nóng)業(yè)銀行 建設(shè)銀行 北京銀行 南京銀行 寧波銀行 交通銀行 中信銀行 興業(yè)銀行 中國(guó)銀行 華夏銀行 招商銀行 民生銀行 浦發(fā)銀行 平安銀行 山西證券 國(guó)元證券 廣發(fā)證券 錦龍股份 東北證券 海通證券 國(guó)投資本 中信證券 西南證券 國(guó)金證券 長(zhǎng)江證券 國(guó)海證券 興業(yè)證券 華泰證券 招商證券 光大證券 東興證券 申萬(wàn)宏源 國(guó)信證券 西部證券 東吳證券 方正證券 國(guó)泰君安 東方證券 太平洋 中國(guó)太保 中國(guó)人壽 中國(guó)平安 新華保險(xiǎn)

4.參考文獻(xiàn)

[1]王劍,杜紅軍.非對(duì)稱(chēng)尾部相依視角下的金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究[J].金融經(jīng)濟(jì),2023,No.561(03):54-69.DOI:10.14057/j.cnki.cn43-1156/f.2023.03.002.

[2]朱子言,劉曉星.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出與脆弱度——基于中國(guó)上市金融機(jī)構(gòu)尾部風(fēng)險(xiǎn)感知的研究[J].金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究,2023,38(02):20-34.

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