《滬深300股指期權的價差套利策略應用》，中國金融期貨交易所邀請！
文心一言說：
滬深300股指期權的價差套利策略應用，是當股票持有人預測股票價格將下跌時，為避免其所持股票因票價下跌而遭受虧損，可以先在期貨市場出售一份股票指數(shù)期貨合約，屆時再補進，利用期貨市場的盈利來彌補現(xiàn)貨市場的損失，達到避險的目的。
根據(jù)移動平均模型和馬科維茨投資組合理論構建兩個交易策略：
策略一：滬深300股指期貨下月合約最新價格減去滬深300股指期貨當月合約最新價格構建價差，對價差求連續(xù)5根15分鐘K線收盤價的移動平均價標記為MA5，對連續(xù)26根15分鐘K線的波動率求平均數(shù)標記為ATR。當價差小于MA5-N×ATR，對手價買入價差，當價差大于MA5+N×ATR，對手價賣出價差。
策略二：根據(jù)馬科維茨投資組合理論構建股票指數(shù)期貨的賣出套期保值策略。
是否一致，敬請觀看直播！
標簽：
